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ÖkonophysikÖkonophysik
Ökonophysik
Autor: Preis, Tobias

Ökonophysik

Die Physik des Finanzmarktes

2011. XXIII, 212 S. mit 64 Abb. u. 7 Tab. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Dirk Helbing. Br.
ISBN: 978-3-8349-2671-5

49,95 €
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Das Buch
Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ökonomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten Märkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und Börsencrashs geben. Als interdisziplinärer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der Ökonophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ökonomische Phänomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinäre Forschungsgebiet und entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen. Mit diesem mikroskopischen Modell lassen sich viele empirische Eigenschaften von realen Börsendaten reproduzieren.
Aus dem Inhalt
Entwicklung der Finanzmärkte; Kontinuierliche Doppel-Auktion; Zuteilungsalgorithmen; Struktur und Umsetzung des Orderbuchmodells
Zielgruppe
Dozenten und Studenten der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik und Finanzwirtschaft sowie der Physik mit den Schwerpunkten statistische Physik und Computerphysik
Praktiker des Finanzmarktes
Autor | Herausgeber
Tobias Preis ist wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. H. Eugene Stanley am Center for Polymer Studies an der Boston University und leitet sein 2007 gegründetes Eigenhandelsunternehmen.
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